講義-2019年度-
■経営学部■
【春学期】
月2限：経営統計I
月3限：演習３
月4限：経営統計III
火4限：演習１
火5限：演習５
【秋学期】
月2限：ファイナンス概論
月3限：演習４
月4限：経営統計II
火4限：演習２
火5限：演習６
■京都大学経営管理大学院■
【前期】
木3限：数理ファイナンス
【後期】
木3限：デリバティブ論
-2019年度講義用教材（pdf）-
■京都大学経営管理大学■
前期(木3限)：数理ファイナンス
コース・テキスト：大崎・吉川「ファイナンスのためのRプログラミング」共立出版
補足：統計学のレビュー
補足：ポートフォリオ理論
補足：CAPM
補足：赤池情報量基準（AIC）
補足：ラグランジュ乗数（LM）検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：Ljung-Box検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：Jarque-Bera検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：ADF検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：中心極限定理(出典：岩城『確率解析とファイナンス』共立出版)
補足：Maxima操作法(出典：岩城『Maximaで学ぶ経済・ファイナンス基礎数学』共立出版)
テキスト第1章Maximaスクリプト
テキスト第2章Maximaスクリプト
テキスト第4章Maximaスクリプト
テキスト第5章Maximaスクリプト
テキスト第6章Maximaスクリプト
テキスト第7章Maximaスクリプト
テキスト第8章Maximaスクリプト
テキスト第9章Maximaスクリプト
テキスト付録Maximaスクリプト
課題１
課題１解答例
課題２
課題２解答例
課題３
課題３解答例
課題４
課題4解答例
課題5
課題5解答例
課題6
課題6解答例
課題7
課題7解答例
課題8
課題8解答例
課題9
課題9解答例
課題10
課題10解答例
課題11
課題11解答例
後期(木3限)：デリバティブ論
デリバティブと無裁定価格評価
１期間２項モデル
多期間２項モデル
確率解析のレビュー（その１）
補足: 正規分布確率密度関数の積分
確率解析のレビュー（その２）
ブラック・ショールズ式
アメリカン・オプションの評価
リスク・ヘッジ
スワップ，キャップとフロアー
金利派生資産