■経営学部■
【春学期】
月1限:基礎セミナー
月2限:経営統計I
月3限:演習3
月4限:経営統計III
火4限:演習1
火5限:演習5
【秋学期】
月2限:ファイナンス概論
月3限:演習4
月4限:経営統計II
火3限:ファイナンス概論
火4限:演習2
火5限:演習6
■京都大学経営管理大学院■
【前期】
木3限:数理ファイナンス
【後期】
木3限:デリバティブ論
■京都大学経営管理大学■
前期(木3限):数理ファイナンス
コース・テキスト:大崎・吉川「ファイナンスのためのRプログラミング」共立出版
補足:統計学のレビュー
補足:ポートフォリオ理論
補足:CAPM
補足:赤池情報量基準(AIC)
補足:ラグランジュ乗数(LM)検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:Ljung-Box検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:Jarque-Bera検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:ADF検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:中心極限定理(出典:岩城『確率解析とファイナンス』共立出版)
課題1
課題2
課題3
課題4
課題5
課題6
課題7
課題8
課題9
課題10
課題11
後期(木3限):デリバティブ論
デリバティブと無裁定価格評価
1期間2項モデル
多期間2項モデル
確率解析のレビュー(その1)
補足: 正規分布確率密度関数の積分
確率解析のレビュー(その2)
ブラック・ショールズ式
アメリカン・オプションの評価
リスク・ヘッジ
スワップ,キャップとフロアー
金利派生資産