講義-2015年度-
■経営学部■
【前期】
月1限：基礎セミナー
月3限：ファイナンスのための統計数学基礎
月4限：経営統計基礎
火1限：基礎セミナー
火4限：演習3
火5限：卒業研究
【後期】
月1限：外書セミナー
月3限：ファイナンスのための統計数学応用
月4限：経営統計応用
火4限：演習4
火5限：卒業研究
■京都大学経営管理大学院■
【前期】
木3限：デリバティブ論
【後期】
木3限：数理ファイナンス
-2015年度講義用教材（pdf）-
■京都大学経営管理大学■
前期(木3限)：デリバティブ論
デリバティブと無裁定価格評価
１期間２項モデル
多期間２項モデル
確率解析のレビュー（その１）
補足: 正規分布確率密度関数の積分
確率解析のレビュー（その２）
ブラック・ショールズ式
アメリカン・オプションの評価
リスク・ヘッジ
スワップ，キャップとフロアー
金利派生資産
後期(木3限)：数理ファイナンス
コース・テキスト：大崎・吉川「ファイナンスのためのRプログラミング」共立出版
補足：統計学のレビュー
補足：ポートフォリオ理論
補足：CAPM
補足：赤池情報量基準（AIC）
補足：ラグランジュ乗数（LM）検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：Ljung-Box検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：Jarque-Bera検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：ADF検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：中心極限定理(出典：岩城『確率解析とファイナンス』共立出版)
テキスト第1章Maximaスクリプト
テキスト第2章Maximaスクリプト
テキスト第4章Maximaスクリプト
テキスト第5章Maximaスクリプト
テキスト第6章Maximaスクリプト
テキスト第7章Maximaスクリプト
テキスト第8章Maximaスクリプト
テキスト第9章Maximaスクリプト
テキスト付録Maximaスクリプト
課題１
課題２
課題３
課題４
課題5
課題6
課題7
課題8
課題9
課題10
課題11