講義-2013年度-
■経営学部■
【前期】
月3限：ファイナンスのための統計数学基礎
月4限：経営統計基礎
火3限：卒業研究
火4限：演習3
火5限：演習1
水1限：基礎セミナー
【後期】
月3限：ファイナンスのための統計数学応用
月4限：経営統計応用
火3限：卒業研究
火4限：演習4
火5限：演習2
水1限：外書セミナー
■京都大学経営管理大学院■
【前期】
木1限：デリバティブ論
【後期】
木1限：数理ファイナンス
-2013年度講義用教材（pdf）-
■京都大学経営管理大学■
前期(木1限)：デリバティブ論
デリバティブと無裁定価格評価
１期間２項モデル
多期間２項モデル
確率解析のレビュー（その１）
確率解析のレビュー（その２）
ブラック・ショールズ式
アメリカン・オプションの評価
リスク・ヘッジ
後期(木1限)：数理ファイナンス
コース・テキスト：大崎・吉川「ファイナンスのためのRプログラミング」共立出版
補足：R-Tips
補足：統計学のレビュー
補足：ポートフォリオ理論
補足：CAPM
補足：赤池情報量基準（AIC）
補足：ラグランジュ乗数（LM）検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：Ljung-Box検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：Jarque-Bera検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足：ADF検定(出典：蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)