■経営学部■
【前期】
月1限:基礎セミナー
月3限:ファイナンスのための統計数学基礎
月4限:経営統計基礎
火3限:卒業研究
火4限:演習3
【後期】
月1限:外書セミナー
月3限:ファイナンスのための統計数学応用
月4限:経営統計応用
火3限:卒業研究
火4限:演習4
■京都大学経営管理大学院■
【前期】
木3限:デリバティブ論
【後期】
木3限:数理ファイナンス
■京都大学経営管理大学■
前期(木3限):デリバティブ論
デリバティブと無裁定価格評価
1期間2項モデル
多期間2項モデル
確率解析のレビュー(その1)
補足: 正規分布確率密度関数の積分
確率解析のレビュー(その2)
ブラック・ショールズ式
アメリカン・オプションの評価
リスク・ヘッジ
スワップ,キャップとフロアー
金利派生資産
後期(木3限):数理ファイナンス
コース・テキスト:大崎・吉川「ファイナンスのためのRプログラミング」共立出版
補足:R-Tips
補足:統計学のレビュー
補足:ポートフォリオ理論
補足:CAPM
補足:赤池情報量基準(AIC)
補足:ラグランジュ乗数(LM)検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:Ljung-Box検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:Jarque-Bera検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:ADF検定(出典:蓑谷『計量経済学大全』東洋経済新報社)
補足:中心極限定理(出典:岩城『確率解析とファイナンス』共立出版)