| No. |
年月日 |
論文名 |
共著者名 |
論文誌名等 |
| 43 |
2021年 |
Risk Exchange under EUUP |
単著 |
Journal of Mathematical Finance, 11, pp.512-527. |
| 42 |
2021年 |
The Disposition Effect under the Reference Dependent Smooth Model of Ambiguity |
吉川大介氏との共著 |
Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
, 15, pp. 107-144. |
| 41 |
2020年 |
An Ambiguity Measure under EUUP and Its Application to a Portfolio Problem |
単著 |
Journal of Mathematical Finance, 10, pp.287-305.
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| 40 |
2018年 |
An Equilibrium Asset Pricing Model under the Dual Theory of the Smooth Ambiguity Model |
単著 |
Journal of Mathematical Finance 8, pp.497-515.
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| 39 |
2017年 |
Comparative Statics and Portfolio Choices under the Phantom Decision Model |
尾崎祐介氏との共著 |
Journal of Banking and Finance 84, pp.1-8.
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| 38 |
2017年 |
An Economic Premium Principle under the Dual Theory of the Smooth Ambiguity Model |
尾崎祐介氏，藤井陽一朗氏との共著 |
ASTIN Bulletin 47, pp. 787-801.
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| 37 |
2014年 |
A dual theory of the smooth ambiguity model |
尾崎祐介氏との共著 |
Economic Theory 56(2), pp.275-289.
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| 36 |
2013年 |
An empirical study of option prices under the hybrid Brownian motion model
|
羅雷氏との共著 |
Journal of Mathematical Finance 3(2), pp.329-334.
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| 35 |
2013年 |
An Optimal Life Insurance Policy in the Continuous-Time Investment-Consumption Problem |
尾崎祐介氏との共著 |
Journal of Mathematical Finance 3(2), pp.291-306.
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| 34 |
2010年 |
Some properties of subjective probabilites induced by optimal expectations |
尾崎祐介氏との共著 |
Finance Research Letters 7(2), pp.98-102.
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| 33 |
2007年12月 |
An Optimal Life Insurance Policy in the Investment-Consumption Problem
in an Incomplete Market |
江上雅彦氏との共著 |
CAEA Discussion Paper Series No.151.
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| 32 |
2007年2月 |
MEMMによる通貨先物オプション価格とヘッジ―MEMMを用いた試みとして― |
吉川大介氏，中窪文男氏，郷古弘道氏との共著 |
『経営財務研究』第26巻1・2号,
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| 31 |
2006年12月 |
Speculation and Stock Prices: An Analysis from the Herding Approach |
単著 |
『The Journal of Global Business Management』Vol.2, No.3, pp.49--54.
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| 30 |
2006年8月 |
Pricing and Hedging of Currency Futures Options via the MEMM |
吉川 大介氏，中窪 文男氏との共著 |
『The Journal of Global Business Management』Vol.2, No.2, pp.40--47.
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| 29 |
2004年12月 |
An Efficient Frontier for Participating Policies in a Continuous-time Economy |
湯前祥二氏との共著 |
『Insurance:Mathematics & Economics 』Vol.35, No.3, Elsevier
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| 28 |
2004年9月 |
Increase in Risk and Comparative Static Analysis |
成生達彦氏との共著 |
『Discussion paper of 21COE Interfaces for advanced Economics Analysis』No.40, 京都大学
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| 27 |
2004年6月 |
Optimal Insurance for a Household |
小守林克也氏との共著 |
『Proceedings of 8th International Congress on Insurance:Mathematics & Economics』、Rome
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| 26 |
2004年4月 |
Pricing of Annuities with Surrender Options, Level Premiums and Minimum Guaranteed Interest Rates |
湯前祥二氏との共著 |
『Discussion paper of 21COE Interfaces for advanced Economics Analysis』No.23, 京都大学
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| 25 |
2003年10月 |
マルチンゲール法による最適消費／ポートフォリオ選択 問題の解法 |
吉川大介氏との共著 |
『調査と研究』第27号、pp.1~18、京都大学経済学会
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| 24 |
2004年10月 |
非完備市場におけるマルチンゲール測度（その1） |
吉川大介氏との共著 |
『経済論議』第174巻第4号、pp.1~15、京都大学経済学会 |
| 23 |
2004年11月，12月 |
非完備市場におけるマルチンゲール測度（その2） |
吉川大介氏との共著 |
『経済論議』第174巻第5~6号、pp.16~32、京都大学経済学会 |
| 22 |
2002年12月 |
An Economic Premium Principle in a Continuous - Time Economy- |
単著 |
『Journal of the Operations Reserch Society of Japan』、Vol45 No.4, The Operations Reserch Society of Japan |
| 21 |
2001年12月 |
ファイナンスと保険 |
単著 |
『アクチュアリージャーナル』、第12巻第40号、pp4~23 社団法人日本アクチュアリー会 |
| 20 |
2001年11月 |
An Economic Premium Principle in a Multiperiod Time Horizon |
木島正明氏，森本裕司氏との共著 |
『Insurance: Mathematics & Economics』、Vol28 No.3、Elsevier |
| 19 |
2001年7月 |
Optimal Life Insurance and Portfolio Choice in a life Cycle |
木島正明氏，小守林克哉氏との共著 |
『Proceedings of 4th International Congress on Insurance:Mathematics & Economics』、Barcelona |
| 18 |
2001年6月 |
An Optimal Trading Strategy for Participating Policies |
湯前祥二氏との共著 |
『Proceedings of 10th International Symposium on Applied Stochastic Model and Data Analysis』、G.Govaert,J.Janssen,and N.Limnios ed. 、Universite de Technologie de Compiegne,Compiegne |
| 17 |
2001年3月 |
無裁定価格とリスク・ヘッジ |
単著 |
『SUT Bulletin』、第17巻第3号、pp.4~7、東京理科大学 |
| 16 |
2000年9月 |
金融派生商品の評価 |
単著 |
『経営財務』、柴川林也編著、八千代出版 |
| 15 |
1999年12月 |
情報構造とデリバティブ価格ー離散多期間モデルでの価格評価ー |
単著 |
『MTEC ジャーナル』、第11号pp.43~64、MTB インベス トメントテクノロジー研究所
|
| 14 |
1999年11月 |
デリバティブ |
単著 |
『制度経営学入門』、青山護、井上正、松井美樹編著、 中央経済社
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| 13 |
1999年9月 |
An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions |
永原裕一氏，澤木勝茂氏との共著 |
『Proceedings of the First Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modeling for Finance, Insurance,Producition and Reliablity』、Bruxelles
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| 12 |
1998年11月 |
財務データを用いた倒産確率の推定 |
木島正明氏、小守林克哉氏、鈴木英資氏との共著 |
『南山経営研究』、第13巻、第2号pp.159~167、南山大学 経営学会
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| 11 |
1998年2月 |
Option Pricing for a Birth-death Stock Price Model |
木島正明氏との共著 |
『Journal of Faculty of Economics』、第85号、pp.59~ 72、東京都立大学経済学会
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| 10 |
1997年12月 |
発行企業の債務不履行を考慮した転換社債の価格評価
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単著 |
『経営財務と企業評価』、柴川林也編著、pp.133~143、 同分館
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| 9 |
1996年10月 |
操業の一時停止と投資の延期可能性を考慮したプロジェクト評価と最適投資決定
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単著 |
『財務環境の変化と経営財務』、日本経営財務研究会編著、中央経済社
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| 8 |
1996年6月 |
No Arbitrage Pricing : A Review |
単著 |
『南山経営研究』、第11巻、第1号pp.25~41、南山大学経 営学会
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| 7 |
1996年1月 |
Three Essays on the Application of No Arbitrage Pricing |
単著 |
[博士学位論文]、筑波大学大学院社会工学研究科
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| 6 |
1995年12月 |
American Put Options with a Finite Set of Exercisable Time Epochs |
木島正明氏，吉田敏弘氏との共著 |
『Mathmatical and Computer Modeling』、Vol.22 No.10-12、Elsevier
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| 5 |
1995年6月 |
債務不履行リスクを考慮した転換社債の価格評価 |
単著 |
『南山経営研究』、第10巻、第1号、pp.1~9、南山大学経 営学会
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| 4 |
1994年5月 |
満期延長が可能なオプションの価格評価 |
吉田敏弘氏との共著 |
『資本市場と経営財務』、中央経済社
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| 3 |
1994年2月 |
Valuation of Warrants with Extendible Maturities
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単著 |
『南山経営研究』、第8巻、第3号、pp.609~615、南山大 学経営学会
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| 2 |
1993年 |
Approximate Valuation of Average Options
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木島正明氏，吉田敏弘氏との共著 |
『Annals of Operations Research』、Vol.45、J.C.Baltzer A.G. |
| 1 |
1992年11月 |
Agency Costs,Financing and Corporate Investment
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柴川林也氏との共著 |
『Hitotsubasahi Journal of Commerce and Management 』、Vol.27,No.1、pp.1~13、一橋大学
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